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La maggior parte dei trader al dettaglio si limita a guardare un grafico dei prezzi e basta. I trader professionisti, invece, analizzano il registro degli ordini e ne traggono informazioni ben diverse. Il prezzo ti dice cosa è successo; il registro degli ordini ti dice cosa potrebbe succedere in seguito.
Questo articolo è una guida pratica ai registri degli ordini delle criptovalute: cosa contengono, a quali domande rispondono che nessun altro strumento è in grado di risolvere e come interrogarli tramite un agente di intelligenza artificiale utilizzando il CryptoBot Market Data MCP.
Un registro degli ordini è un elenco di tutte le offerte di acquisto e di vendita in sospeso per un mercato, organizzate per livello di prezzo. Per ogni livello, si vedono il prezzo e la quantità totale di ordini presenti a quel prezzo.
Il divario tra la migliore offerta di acquisto e la migliore offerta di vendita è lo spread. La profondità degli ordini su ciascun lato è la profondità o la liquidità. Tutto il resto — “muri”, squilibri, slippage — deriva dall’esplorazione di questo elenco in una direzione o nell’altra.
I registri degli ordini cambiano costantemente. Le coppie ad alta liquidità sulle principali borse registrano migliaia di aggiornamenti al secondo. Quando ne recuperi uno tramite il CryptoBot MCP, ottieni un’istantanea: una fotografia di un flipbook a metà movimento.
Quattro domande a cui solo il registro degli ordini può rispondere in modo chiaro.
- Il mio ordine causerà uno slippage? Se vuoi acquistare 5 BTC, la migliore offerta potrebbe indicare un volume di 1,2 BTC. Questo ti porta a una profondità di 1,2 BTC al miglior prezzo. I successivi 1,5 BTC sono a un prezzo leggermente peggiore. I restanti 2,3 BTC si trovano a un prezzo ancora più alto. Analizzando questi livelli si ottiene il vero prezzo medio di esecuzione, che sarà superiore al “prezzo dell’ultima negoziazione” riportato da un ticker.
Uno strumento di stima dello slippage basato su agenti esegue questa analisi per voi su più exchange e fornisce una raccomandazione sulla piattaforma più conveniente. Scoprite come stimare lo slippage prima di effettuare un’operazione.
- Questo mercato è davvero liquido? Il volume riportato dal ticker può essere fuorviante. Una coppia può presentare un volume elevato nelle ultime 24 ore a causa di un’unica operazione di grandi dimensioni effettuata cinque ore fa, mentre il libro degli ordini attuale è quasi vuoto. L’unico indicatore di liquidità attendibile è la quantità che può essere negoziata in questo momento entro un margine dell’X% rispetto al prezzo medio — e ciò richiede l’analisi del libro degli ordini.